股指期货 保证金(股指期货的保证金手续费怎么算)
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2024-04-18
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1. 股指期货 保证金,股指期货的保证金手续费怎么算?
股指期货的保证金和手续费怎么算需要根据期货公司的收取标准计算,一般来说期货公司都会在中金所的标准之上提高一些,所以不同期货公司对保证金和手续费的收取略有差异。至于股指期货开户,开户的过程挺简单,只是对投资者设立了一定的准入门槛。下面就根据我的工作经验给大家介绍一下股指期货的保证金和手续费计算问题、股指期货的开户问题,再跟大家聊一聊股指期货目前的运行情况和波动特征,最后介绍一下中金所三大股指期货的成分股票及权重情况。回答中会涉及一些专业名词,如有不懂的地方欢迎关注私信我,一起探讨!
三大股指期货的保证金和手续费计算问题IF:沪深300股指期货代码;IH:上证50股指期货代码;IC:中证500股指期货代码,下同。一、保证金计算
目前中金所对三大股指期货的保证金收取标准都是按合约价值的10%收取。期货公司一般加收1%﹣2%。资金量特别大而操作方式又不激进的投资者,可以跟期货公司协商具体的保证金收取比例。
为方便计算和理解,下面按中金所标准加收2%(即12%)计算保证金金额,如下;
IF和IH合约规模300元/点,IC合约规模200元/点。三者主力合约在上周五的收盘报价分别为:3979.0点、2881.2点和5541.0点,现假设以该价格交易。买入1手IF保证金金额:3979.0点×300元/点×12%=143244元。买入1手IH保证金金额:2881.1点×300元/点×12%=103720元。买入1手IC保证金金额:5541.0点×200元/点×12%=132984元。这里需要提醒一下,每日收盘后未平持仓的保证金金额会随着结算价格的变动而变动,结算价格上涨则保证金金额增加,反之则减少。承上例,若IF主力合约下一日结算价格为4080.0点,那么保证金金额就变成:4080.0点×300元/点×12%=146880元。亦即,保证金金额增加了146880元﹣143244元=3636元。二、手续费计算
目前中金所股指期货平今仓的手续费收取水平较高,投资者可以采用锁仓隔夜的方式避免因平今仓导致的高昂手续费。
下表是中金所三大股指期货的手续费收取标准,期货公司手续费收取标准按中金所收取标准的1.1倍计算。
平今仓是指:平掉当日开立的仓位。承上例,按期货公司标准计算三大股指期货的交易手续费如下;
平今仓1手IF的手续费为:3979.0点×300元/点×0.03795%=453.01元。非平今仓1手IF的手续费为:3979.0点×300元/点×0.00253%=30.20元。亦即,平今仓手续费是非平今仓的15倍,投资者可以通过锁仓隔夜的方式来避免高昂的平今仓手续费。同样地,IH平今仓和非平今仓手续费分别为328.01元、21.87元;IC平今仓和非平今仓手续费分别为420.56元、28.04元。中金所股指期货的手续费按双边收取,即开仓和平仓都要按合约价值的百分比来计算手续费,期货公司也一样。手续费的收取标准也是可以跟期货公司谈的,在资金量较大或交易较为频繁的情况下,尽量跟期货公司争取一个较低的手续费收取标准。三、本节小结
综合本小结所述,可总结为如下几点;
股指期货的保证金金额计算公式是:股指报价×300元/点×手数×保证金收取比例。股指期货的手续费金额计算公式是:股指报价×300元/点×手数×手续费收取比列。期货公司保证金和手续费收取标准一般都会在中金所标准之上增加一些,投资者可以跟期货公司沟通具体的收取比列。在资金量较大、交易频繁但交易方式不激进的情况下,通常都能争取到一个比较低的保证金和手续费收取标准。如何开立股指期货交易账户股指期货交易账户开立的方式不难,但有一定的准入门槛。
准入门槛1:申请开立股指期货交易权限前五个交易日的账户可用资金不低于50万元。准入门槛2:最近3年有不少于10笔期货实盘(商品期货)交易记录,或申请日前累计不少于10个交易日、20笔以上的金融期货仿真交易记录。开户的程序图步骤如下:中金所三大股指期货运行情况一、三大股指期货市场沉淀资金与成交总额
下图为过去一年三大股指期货的沉淀资金及成交总额(单位:亿元)。
沉淀资金指:所有投资者持有的股指期货未平持仓的保证金占用总和,以中金所保证金10%计算。成交金额指:所有投资者三大股指期货的成交金额总和。如上图所示;
在过去一年中,中金所IC的每日收盘后沉淀资金量高于IF,而IH的沉淀资金量最低。在过去一年中,IF、IH和IC的日均沉淀资金量为296亿元、105亿元和337亿元,三大股指期货合计日均沉淀资金量为738亿元。在过去一年中,中金所IF的每日成交金额总和又高于IC,而IH的每日成交金额总和最低。IF、IH和IC在过去一年的日均成交金额为1176亿元、331亿元和1101亿元。三大股指期货合计日均成交金额为2608亿元。二、三大股指期货的市场价格走势
下图为三大股指期货过去一年的价格走势和日收益率相关系数图。
由上图可知;
在过去一年中,中金所IC的价格走势相对于IF和IH更独立一些,但总体上三大股指期货价格走势的同涨同跌性还是很明显的。其中IF和IH的日收益率相关系数高达0.9773,同向性非常明显。IF和IC的日收益率相关系数为0.9072,也很高。IH和IC的日收益率相关系数为0.8210,低于以上两者,不过也达到了高度相关的水平。三、三大股指期货的波动特点
(1)日内极值和隔夜波动
下图为三大股指期货过去一年的日内及隔夜波动情况图。
由上图可知;
从日内极值来看,三大股指期货中以IC的日内极值最大,过去一年IC的日内极值均值为1.76%。其次是IF,日内极值均值为1.36%。以IH最小,日内极值均值为1.26%从隔夜跳空(向上)来看,三者差别不大。IF、IH和IC过去一年的隔夜跳空(向上)均值分别为0.41%、0.40%和0.45%。从隔夜跳空(向下)来看,三者中IC最小,过去一年的IC隔夜跳空(向下)均值为-0.49%,而IF和IH分别为﹣0.55%、﹣0.55%。亦即,IF、IH和IC三者的隔夜波动水平相差不大,而IC的日内波动大于IF和IH。(2)日收益率波动
下图为三大股指期货过去一年的日收益率波动图。
由上图可知;
中金所三大股指期货中,IC的日收益波动率最高,为24.94%。IF和IH相差不大,分别为21.24%和20.39%。四、本金小结
综合本小结所述,有如下几点;
从三大股指期货的市场总量指标上看,以IC的日均沉淀资金量最高,又以IF的日均成交总额最高,而IH无论是沉淀资金还是成交总额都明显低于IF和IC。从三大股指期货的走势独立性上看,三者的走势大致相同,尤其是IF和IH,而IC和IF、IH比起来又略显独立一些。从三大股指期货的波动特征上看,以IC的日内极值波动最大,IF和IH相似。而在隔夜跳空波动方面,三大股指期货隔夜跳空波动水平相当。三大股指成分股票及权重下图为中证指数公司截止2020年5月29日更新的三大股票指数权重前20名的股票代码、名称及其权重情况。
如上图所示;
沪深300股票指数与上证50股票指数权重最大的前20只股票中,有11只相同。中证500股票指数权重最大的前20只股票中无一与前两者相同,这也是中证500股指期货走势较前两者相对独立的原因。总结综上所述,可以总结如下几点;
股指期货的保证金和手续费计算如前文所述。目前中金所对三大股指期货的保证金收取标准都是成交金额的10%,平今仓手续费和非平今仓手续费分别为0.0345%和0.0023%,期货公司一般会在交易所标准上适当加一些。投资者开立股指期货账户不难,但需要一定的准入条件,如前文所述。中金所三大股指期货的价格走势大体一致,相对来说IC较IF和IH独立一些。在三者的波动性上,IC的日内波动水平高于IF和IH,而隔夜跳空波动水平三者大体相当。在成分股方面,IF和IH的成分股重叠率较高,这也是两者价格走势相关系数极高的原因。一厢萌宠:CIIA持有人,用数字浅析财经,养萌宠温润生活!
2. 港股的股指期货手续费是怎么收的?
恒指期货保证金87750港币一手,手续费分当天平仓和隔夜平仓,当天平仓一般是40港币,隔夜60港币,小恒指保证金17550港币一手,当天平仓20港币一手,隔夜30港币
3. 股指期货交易是T?
股指期货交易不是T+0交易。T+0交易是指当天买入的股票当天就可以卖出,交易结算即时完成。而股指期货交易需要先缴纳一定的保证金,进行买入或卖出操作后,需要持有一段时间才能平仓,才能结算收益或亏损。期货交易的T+0操作只能在特定的情况下使用,比如交易即将到期或者保证金不足等。因此,股指期货交易不是T+0交易。
4. 股指期货一手手续费多少?
现在股指期货交易所保证金40%,开仓手续费万分之0.23,平仓手续费万分之23,IF1511一手保证金40万左右,开仓手续费24左右,平仓手续费2400左右,IH1511一手保证金27万左右,开仓手续费16块左右,平仓手续费1600块左右,IC1511一手保证金54万左右,开仓手续费31块左右,平仓手续费3100左右。
5. 期货保证金指的是什么?
在期货市场上,交易者可以通过按期货合约价格的一定比例支付少量资金,作为期货合约履行的财力担保,就可以参与期货合约的交易,这种资金叫做期货保证金。在交易中分为两种,一种是交易保证金,另一种是结算准备金。
6. 股指期货要多少保证金?
股指期货的保证金水平会根据市场情况和交易所的规定而有所不同。一般来说,股指期货的保证金水平会根据合约规模、市场波动率、合约到期时间等因素进行调整。
在中国金融期货交易所(CFFEX)交易的沪深 300 指数期货的保证金水平一般为合约价值的 10%左右。例如,如果沪深 300 指数为 4000 点,一手合约的价值为 4000×300=1200000 元,则一手合约的保证金为 120000 元左右。
需要注意的是,保证金水平并不是固定不变的,交易所可能会根据市场情况调整保证金水平,以确保市场的稳定性和安全性。因此,在进行股指期货交易前,请务必了解交易所的相关规定和最新的保证金水平,并确保有足够的资金来承担潜在的风险。
以上内容仅供参考。具体的股指期货保证金水平建议您咨询专业的期货经纪商或期货交易所。
7. 股指期货杠杆是什么意思?
股指期货杠杆是指把杠杆运用到股指期货中的做法,具体的含义如下:
(1)股指期货的趋势投机交易策略,包括买入做多和卖出做空,即多头投机和空头投机。股指期货交易所的保证金为 12%,期货公司保证金一般为15%那么 杠杆率 就是 1/ 15%=7,所以股指期货杠杆率大概为7倍左右。
(2)股指期货的英文简称SPIF,全称是股票价格指数期货,也可称为股价指数期货、期指,是指以股价指数为标的物的标准化期货合约,双方约定在未来的某个特定日期,可以按照事先确定的股价指数的大小,进行标的指数的买卖,到期后通过现金结算差价来进行交割。作为期货交易的一种类型,股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。 股指期货是期货的一种,期货可以大致分为两大类,商品期货与金融期货。
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1. 股指期货 保证金,股指期货的保证金手续费怎么算?
股指期货的保证金和手续费怎么算需要根据期货公司的收取标准计算,一般来说期货公司都会在中金所的标准之上提高一些,所以不同期货公司对保证金和手续费的收取略有差异。至于股指期货开户,开户的过程挺简单,只是对投资者设立了一定的准入门槛。下面就根据我的工作经验给大家介绍一下股指期货的保证金和手续费计算问题、股指期货的开户问题,再跟大家聊一聊股指期货目前的运行情况和波动特征,最后介绍一下中金所三大股指期货的成分股票及权重情况。回答中会涉及一些专业名词,如有不懂的地方欢迎关注私信我,一起探讨!
三大股指期货的保证金和手续费计算问题IF:沪深300股指期货代码;IH:上证50股指期货代码;IC:中证500股指期货代码,下同。一、保证金计算
目前中金所对三大股指期货的保证金收取标准都是按合约价值的10%收取。期货公司一般加收1%﹣2%。资金量特别大而操作方式又不激进的投资者,可以跟期货公司协商具体的保证金收取比例。
为方便计算和理解,下面按中金所标准加收2%(即12%)计算保证金金额,如下;
IF和IH合约规模300元/点,IC合约规模200元/点。三者主力合约在上周五的收盘报价分别为:3979.0点、2881.2点和5541.0点,现假设以该价格交易。买入1手IF保证金金额:3979.0点×300元/点×12%=143244元。买入1手IH保证金金额:2881.1点×300元/点×12%=103720元。买入1手IC保证金金额:5541.0点×200元/点×12%=132984元。这里需要提醒一下,每日收盘后未平持仓的保证金金额会随着结算价格的变动而变动,结算价格上涨则保证金金额增加,反之则减少。承上例,若IF主力合约下一日结算价格为4080.0点,那么保证金金额就变成:4080.0点×300元/点×12%=146880元。亦即,保证金金额增加了146880元﹣143244元=3636元。二、手续费计算
目前中金所股指期货平今仓的手续费收取水平较高,投资者可以采用锁仓隔夜的方式避免因平今仓导致的高昂手续费。
下表是中金所三大股指期货的手续费收取标准,期货公司手续费收取标准按中金所收取标准的1.1倍计算。
平今仓是指:平掉当日开立的仓位。承上例,按期货公司标准计算三大股指期货的交易手续费如下;
平今仓1手IF的手续费为:3979.0点×300元/点×0.03795%=453.01元。非平今仓1手IF的手续费为:3979.0点×300元/点×0.00253%=30.20元。亦即,平今仓手续费是非平今仓的15倍,投资者可以通过锁仓隔夜的方式来避免高昂的平今仓手续费。同样地,IH平今仓和非平今仓手续费分别为328.01元、21.87元;IC平今仓和非平今仓手续费分别为420.56元、28.04元。中金所股指期货的手续费按双边收取,即开仓和平仓都要按合约价值的百分比来计算手续费,期货公司也一样。手续费的收取标准也是可以跟期货公司谈的,在资金量较大或交易较为频繁的情况下,尽量跟期货公司争取一个较低的手续费收取标准。三、本节小结
综合本小结所述,可总结为如下几点;
股指期货的保证金金额计算公式是:股指报价×300元/点×手数×保证金收取比例。股指期货的手续费金额计算公式是:股指报价×300元/点×手数×手续费收取比列。期货公司保证金和手续费收取标准一般都会在中金所标准之上增加一些,投资者可以跟期货公司沟通具体的收取比列。在资金量较大、交易频繁但交易方式不激进的情况下,通常都能争取到一个比较低的保证金和手续费收取标准。如何开立股指期货交易账户股指期货交易账户开立的方式不难,但有一定的准入门槛。
准入门槛1:申请开立股指期货交易权限前五个交易日的账户可用资金不低于50万元。准入门槛2:最近3年有不少于10笔期货实盘(商品期货)交易记录,或申请日前累计不少于10个交易日、20笔以上的金融期货仿真交易记录。开户的程序图步骤如下:中金所三大股指期货运行情况一、三大股指期货市场沉淀资金与成交总额
下图为过去一年三大股指期货的沉淀资金及成交总额(单位:亿元)。
沉淀资金指:所有投资者持有的股指期货未平持仓的保证金占用总和,以中金所保证金10%计算。成交金额指:所有投资者三大股指期货的成交金额总和。如上图所示;
在过去一年中,中金所IC的每日收盘后沉淀资金量高于IF,而IH的沉淀资金量最低。在过去一年中,IF、IH和IC的日均沉淀资金量为296亿元、105亿元和337亿元,三大股指期货合计日均沉淀资金量为738亿元。在过去一年中,中金所IF的每日成交金额总和又高于IC,而IH的每日成交金额总和最低。IF、IH和IC在过去一年的日均成交金额为1176亿元、331亿元和1101亿元。三大股指期货合计日均成交金额为2608亿元。二、三大股指期货的市场价格走势
下图为三大股指期货过去一年的价格走势和日收益率相关系数图。
由上图可知;
在过去一年中,中金所IC的价格走势相对于IF和IH更独立一些,但总体上三大股指期货价格走势的同涨同跌性还是很明显的。其中IF和IH的日收益率相关系数高达0.9773,同向性非常明显。IF和IC的日收益率相关系数为0.9072,也很高。IH和IC的日收益率相关系数为0.8210,低于以上两者,不过也达到了高度相关的水平。三、三大股指期货的波动特点
(1)日内极值和隔夜波动
下图为三大股指期货过去一年的日内及隔夜波动情况图。
由上图可知;
从日内极值来看,三大股指期货中以IC的日内极值最大,过去一年IC的日内极值均值为1.76%。其次是IF,日内极值均值为1.36%。以IH最小,日内极值均值为1.26%从隔夜跳空(向上)来看,三者差别不大。IF、IH和IC过去一年的隔夜跳空(向上)均值分别为0.41%、0.40%和0.45%。从隔夜跳空(向下)来看,三者中IC最小,过去一年的IC隔夜跳空(向下)均值为-0.49%,而IF和IH分别为﹣0.55%、﹣0.55%。亦即,IF、IH和IC三者的隔夜波动水平相差不大,而IC的日内波动大于IF和IH。(2)日收益率波动
下图为三大股指期货过去一年的日收益率波动图。
由上图可知;
中金所三大股指期货中,IC的日收益波动率最高,为24.94%。IF和IH相差不大,分别为21.24%和20.39%。四、本金小结
综合本小结所述,有如下几点;
从三大股指期货的市场总量指标上看,以IC的日均沉淀资金量最高,又以IF的日均成交总额最高,而IH无论是沉淀资金还是成交总额都明显低于IF和IC。从三大股指期货的走势独立性上看,三者的走势大致相同,尤其是IF和IH,而IC和IF、IH比起来又略显独立一些。从三大股指期货的波动特征上看,以IC的日内极值波动最大,IF和IH相似。而在隔夜跳空波动方面,三大股指期货隔夜跳空波动水平相当。三大股指成分股票及权重下图为中证指数公司截止2020年5月29日更新的三大股票指数权重前20名的股票代码、名称及其权重情况。
如上图所示;
沪深300股票指数与上证50股票指数权重最大的前20只股票中,有11只相同。中证500股票指数权重最大的前20只股票中无一与前两者相同,这也是中证500股指期货走势较前两者相对独立的原因。总结综上所述,可以总结如下几点;
股指期货的保证金和手续费计算如前文所述。目前中金所对三大股指期货的保证金收取标准都是成交金额的10%,平今仓手续费和非平今仓手续费分别为0.0345%和0.0023%,期货公司一般会在交易所标准上适当加一些。投资者开立股指期货账户不难,但需要一定的准入条件,如前文所述。中金所三大股指期货的价格走势大体一致,相对来说IC较IF和IH独立一些。在三者的波动性上,IC的日内波动水平高于IF和IH,而隔夜跳空波动水平三者大体相当。在成分股方面,IF和IH的成分股重叠率较高,这也是两者价格走势相关系数极高的原因。一厢萌宠:CIIA持有人,用数字浅析财经,养萌宠温润生活!
2. 港股的股指期货手续费是怎么收的?
恒指期货保证金87750港币一手,手续费分当天平仓和隔夜平仓,当天平仓一般是40港币,隔夜60港币,小恒指保证金17550港币一手,当天平仓20港币一手,隔夜30港币
3. 股指期货交易是T?
股指期货交易不是T+0交易。T+0交易是指当天买入的股票当天就可以卖出,交易结算即时完成。而股指期货交易需要先缴纳一定的保证金,进行买入或卖出操作后,需要持有一段时间才能平仓,才能结算收益或亏损。期货交易的T+0操作只能在特定的情况下使用,比如交易即将到期或者保证金不足等。因此,股指期货交易不是T+0交易。
4. 股指期货一手手续费多少?
现在股指期货交易所保证金40%,开仓手续费万分之0.23,平仓手续费万分之23,IF1511一手保证金40万左右,开仓手续费24左右,平仓手续费2400左右,IH1511一手保证金27万左右,开仓手续费16块左右,平仓手续费1600块左右,IC1511一手保证金54万左右,开仓手续费31块左右,平仓手续费3100左右。
5. 期货保证金指的是什么?
在期货市场上,交易者可以通过按期货合约价格的一定比例支付少量资金,作为期货合约履行的财力担保,就可以参与期货合约的交易,这种资金叫做期货保证金。在交易中分为两种,一种是交易保证金,另一种是结算准备金。
6. 股指期货要多少保证金?
股指期货的保证金水平会根据市场情况和交易所的规定而有所不同。一般来说,股指期货的保证金水平会根据合约规模、市场波动率、合约到期时间等因素进行调整。
在中国金融期货交易所(CFFEX)交易的沪深 300 指数期货的保证金水平一般为合约价值的 10%左右。例如,如果沪深 300 指数为 4000 点,一手合约的价值为 4000×300=1200000 元,则一手合约的保证金为 120000 元左右。
需要注意的是,保证金水平并不是固定不变的,交易所可能会根据市场情况调整保证金水平,以确保市场的稳定性和安全性。因此,在进行股指期货交易前,请务必了解交易所的相关规定和最新的保证金水平,并确保有足够的资金来承担潜在的风险。
以上内容仅供参考。具体的股指期货保证金水平建议您咨询专业的期货经纪商或期货交易所。
7. 股指期货杠杆是什么意思?
股指期货杠杆是指把杠杆运用到股指期货中的做法,具体的含义如下:
(1)股指期货的趋势投机交易策略,包括买入做多和卖出做空,即多头投机和空头投机。股指期货交易所的保证金为 12%,期货公司保证金一般为15%那么 杠杆率 就是 1/ 15%=7,所以股指期货杠杆率大概为7倍左右。
(2)股指期货的英文简称SPIF,全称是股票价格指数期货,也可称为股价指数期货、期指,是指以股价指数为标的物的标准化期货合约,双方约定在未来的某个特定日期,可以按照事先确定的股价指数的大小,进行标的指数的买卖,到期后通过现金结算差价来进行交割。作为期货交易的一种类型,股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。 股指期货是期货的一种,期货可以大致分为两大类,商品期货与金融期货。
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